A Caixa Cultural São Paulo é inaugurada em 1989 no Edifício Sé, um exemplo de arquitetura Art Déco, erguido em 1939 para ser a sede da Caixa Econômica Federal de São Paulo. O Museu da Caixa mantém suas instalações originais, preservadas desde a sua fundação, e é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). Além do museu, a instituição dispõe de três galerias, espaço para apresentações, oficina e auditório.